Perfil del Mercado de Futuros del S&P 500 (ES)

Los futuros que se negocian bajo el símbolo ES se basan en el índice bursátil S&P 500, un punto de referencia para las acciones de los Estados Unidos. El índice S&P 500 se calcula utilizando los precios de las acciones de 500 grandes empresas estadounidenses.

ES comercio de futuros en un sistema de comercio electrónico. Si quieres comerciar estos futuros, podrás hacerlo casi las 24 horas del día, desde las 6 p.m. EST del domingo hasta las 5 p.m. del viernes. Hay un paro comercial entre las 4:15 p.m. y las 4:30 p.m. cada día.

El contrato más activo de ES típicamente tiene un volumen de comercio diario de entre 1 y 2 millones de contratos. Esto fluctúa con la volatilidad. Como es de esperar, los días volátiles tienen un mayor volumen, y los días de baja volatilidad están más en el extremo inferior del rango de volumen. Entre 2008 y 2017, los futuros ES típicamente tenían un rango diario de 10 puntos cuando la volatilidad es baja y 40 puntos o más cuando la volatilidad es alta.

Especificaciones del contrato ES

Las especificaciones de los contratos son lo básico que un comerciante debe saber sobre el mercado de futuros que está negociando. Las especificaciones de los contratos para el mercado de futuros de ES son las siguientes:

  • Símbolo: ES
  • Meses de vencimiento: Marzo, junio, septiembre y diciembre
  • Bolsa:Chicago Mercantile Exchange (CME) Globex
  • Moneda: Dólar estadounidense
  • Tamaño de la garrapata/fluctuación mínima del precio: 0,25 puntos
  • Valor de la garrapata o ganancia/pérdida por garrapata: $12.50
  • Ticks por punto:Cuatro, lo que hace que cada punto valga 50 dólares por contrato

Conocer el valor del tick y el punto es importante para controlar el riesgo y negociar el tamaño adecuado de la posición de los futuros. Por ejemplo, si usted es un operador diurno y está dispuesto a arriesgar 100 dólares por operación, podría comprar dos contratos con una orden de stop-loss a un punto de su entrada. Si el precio alcanza el tope de pérdida, la pérdida se mantiene en 100 dólares. Alternativamente, si sólo compra un contrato y establece una orden de stop-loss de dos puntos, esto resulta en la misma pérdida de $100.

El símbolo base del futuro E-mini S&P 500 es ES, pero como hay múltiples fechas de caducidad para cada año, el símbolo completo es más largo. Cada mes de expiración tiene un código:

  • Marzo es H
  • Junio es M
  • Septiembre es U
  • Diciembre es Z

Si se negocia el contrato de marzo, el símbolo es ESH, por ejemplo, pero también hay que saber el año. Toma el último dígito del año y añádelo al símbolo. En 2015, el símbolo del contrato de marzo es ESH5. En 2017, el contrato de marzo es ESH7. El contrato de diciembre de 2019 es ESZ9.

Algunos sitios web y plataformas utilizan los últimos dos dígitos del año, por ejemplo, ESU16 para el contrato de septiembre de 2016. Esos son los básicos para las fechas de vencimiento de los mercados de futuros, pero puedes profundizar en los detalles si quieres saber más.

S&P 500 (ES) Vacaciones

En general, el mercado de futuros de ES está abierto para operar todos los días, desde el domingo por la noche hasta el viernes por la noche. Sin embargo, hay una excepción para los días festivos, que se puede encontrar en el calendario de vacaciones de la CME. Hay alteraciones de la hora de negociación o cierres alrededor de los días festivos nacionales. Hay un día festivo nacional cada mes excepto en abril, junio, septiembre y octubre. En todos los demás meses, hay al menos un día de comercio que puede ser afectado por un día festivo.

Comercio E-Mini S&P 500 (ES) Futuros

Los futuros E-mini S&P 500 (ES) son unos de los más líquidos del mundo y son populares entre los comerciantes del día. Los futuros ES pueden ser negociados todos los días, ya que su popularidad proporciona un amplio volumen y volatilidad la mayoría de los días para generar un beneficio.

El horario que rodea al mercado de valores abierto a las 7:30 a.m. tiene el mejor movimiento de precios y volumen, lo que lo hace ideal para el comercio diurno. La última hora de comercio, de 3 p.m. a 4 p.m., también ve típicamente más movimiento de precio y volumen comparado con las horas más tranquilas del medio día.

Practica una estrategia de comercio del día de la E.S.O. antes de comerciar con dinero real. Hay varios programas, incluyendo NinjaTrader, que permiten a los comerciantes descargar el mercado histórico>inicio de operaciones del día con al menos 3.500 dólares, y preferentemente 6.500 a 7.000 dólares. Para operar con futuros ES, comienza con al menos $10,000, pero idealmente con más.

E-Mini S&P 500 Margins

Los operadores diurnos tienen requisitos de margen más bajos que los operadores que mantienen posiciones de futuros durante la noche. Un requisito de margen es cuánto debe tener el comerciante en su cuenta para abrir una posición de futuros. Por cada contrato ES que se mantenga durante la noche, el comerciante debe tener 4.950 dólares en su cuenta en el momento de la apertura de la posición.

Los operadores diurnos no mantienen posiciones durante la noche y por lo tanto no están sujetos a esta regla. En su lugar, el corredor establece el requisito de margen. Los márgenes de las operaciones diurnas empiezan desde 500 dólares con algunos corredores. En otras palabras, para abrir una posición de un contrato, el operador sólo necesita 500 dólares en su cuenta. Sin embargo, es muy recomendable que los operadores comiencen con al menos 3.500 dólares o más en sus cuentas.

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